トライオートETF

トライオートETF|TQQQに代わる銘柄は?実績検証まで徹底調査!!

2021年7月31日から無期限でトライオートETFの【TQQQ】ナスダック100トリプルの新規発注が出来なくなりました。

今後【TQQQ】ナスダック100トリプルに対する追加規制を検討する可能性も踏まえ、TQQQに代わる利益率の高い銘柄を探す為に記事を執筆いたしました。

 

今回はバックテストや銘柄分析を行い、TQQQに代わる『ネクスト銘柄』として複数の銘柄を分析し、候補をいくつか選定してみました!

各銘柄毎の利益率や適正の運用タイミングも踏まえて詳しく解説してます。

 

この記事で分かる事

  • 銘柄分析の方法が分かる
  • これからトライオートETFを始めるのにお勧めの銘柄が分かる
  • 実際に運用し、銘柄の実績を元に銘柄を選定することできる

※検証は開始したばかりの為検証結果はまた1ヶ月以降にさせていただきます

 

現在TQQQの次の銘柄を探している人やこれからトライオートETFを始めようと思っている人も

この記事を読んで参考にしてもらえると嬉しいです。

 

2021年7月31日~ 【TQQQの規取引停止】

プロシェアーズ ウルトラプロQQQ自動売買注文の制限

 

このメールを見た時トライオートETFで稼ぎまくっていたTQQQが運用できなくなってしまう。。。
目の前が真っ白になった記憶があります。

 

ただしっかり熟読、情報収集をしたところ

  • 8月以降の新規ビルダー作成ができない
  • 既存で使っているビルダー設定は再稼働、修正が可能

という事で実際に使っている人たちは大きな問題はありませんでした。

 

ただし、8月以降に撮りあオートETFを始める人たちはTQQQの自動売買ができない。という事になり、主力の稼ぎ頭が無い状態でトライオートETFの魅力に欠ける結果となってしまいます。

 

 

最悪の場合、TQQQの運用自体出来なくなることも踏まえると【TQQQ】に代わる銘柄を発掘しなければなりません。

 

TQQQの他に何を運用してけばいいのか
実際にどのくらいの利益になるのか

 

こういった悩みを解決できるよう実際に銘柄の候補を選定し、実際に運用していく中で検証していく事にしました。

 

これからネクスト銘柄の条件やシミュレーションを兼ねて色々検証していくのでどうぞ参考にしてもらると嬉しいです。

 

TQQQに代わる【ネクスト銘柄】の発掘

ではどんな銘柄を求めていくのか

 

ボラティリティ
⇒TQQQは激しい値動きと強い成長性のおかげで高い利益率を誇ります。
値動きがある事で新規、決済注文が多く発生し利益に繋がるので自動売買を行う中で重要な要素です。

 

成長性
⇒ETFの自動売買は成長する銘柄に対して買いのリピート注文を行う事で利益を積み重ねていく戦略が最もリスクが低く、効率的に運用できます。
その為騰落率の高さを判断基準として銘柄をリストアップしております。

 

低コスト
コスト面で重要視する点は2つ
1.銘柄の価格が安いか
2.スプレッドが狭いか

トライオートETFでは、投資額を日本円に換算した金額に応じた証拠金が設定されています。
銘柄自体の価格が安ければ証拠金の金額もその分安くなります。
360ドルのQQQと120ドルのSSOでは後者の方が低コストで運用が出来るという事になります。

 

スプレッドとは

取引にかかる売値(Bid)と買値(Ask)の価格差を指します。
スプレッドの差が狭い程取引毎にかかるコストは低くなります。
自動売買を行う中で確定利益も大切ですが、運用コストも加味することで
利益率にこだわった銘柄を選ぶ事ができます。

 

比較するのはこちらの銘柄

 

上記条件をクリアし、運用に適している銘柄候補はこちらです。

候補銘柄

  • ナスダック100(QQQ)
  • 金融株トリプル(FAS)
  • S&P500ダブル(SSO)
  • テクノロジー株(XLK)
  • 一般消費財株(XLY)
  • 公益事業株(XLU)

の6銘柄です。

 

銘柄名 スプレッド ボラ:日足
(過去2年)
ボラ:週足
(過去2年)
下落率
(
コロナショック時)
騰落率(1年) 騰落率(5年)
QQQ 2.22 3.8  9.8 30.5% 36.14% 214.44%
FAS 0.74 2.5  7.0 86.8% 215.90% 311.64%
SSO 0.47 1.6  4.5 61% 73.26%  253.78%
XLK 0.94 1.6 4.3 33.8% 35.74% 227.13%
XLY 1.11  1.8  5.2 38.4% 28.16% 121.89%
XLU  0.41  0.95  2.3 36.8% 12.76% 36.62% 

 

ボラ⇒ボラティリティ

株価変動の度合いを示します。ボラティリティが大きい程値動きが激しい銘柄という事です。

過去2年の株価変動の平均値を載せてます。

下落率

記憶に新しい暴落時の株価下落率を算出してます。

下落率が大きい程運用する際の資金管理が難しくなります。

騰落率

期間の始めと終わりとで価格がどれだけ変化したかを表したものです。

株価が100ドル⇒110ドルになれば10%の上昇、50ドルになれば50%の下落となります。

1年間と5年間で算出してます。

 

 

まとめてみてみると
ボラティリティに長けているQQQ
騰落率でリターンが期待できるFASが目立っています。

ボラは少ないですが、比較的にバランスが取れているのがSSOといったところでしょうか。

銘柄情報と運用結果は必ずしも同じではないのでまずはシミュレーションを行い、稼いでくれる銘柄なのか判断する必要があります。

 

候補の銘柄をシミュレーションしていこう!

トライオートETFでビルダーを作成し、その収益率を以下の利確幅毎に集計しました。

シミュレーション内容

レンジ:前日値から50ドル(起算日:2021/8/10)
本数 :50本
口数 :1
利確幅:3~7ドルで算出

注)
過去の結果を元にシミュレーションしている為、未来の収益を約束するものではありません。
相場の状況によって今後の収益率は大きく変わる可能性もあるので、ほったらかしはおすすめしません。
こちらで集計した結果を参考にして、自身で投資を行うようにしてください。

 

 

補足

ロスカットレートに関して

TQQQはレバレッジ銘柄で下落率も高い銘柄です。
レバレッジ銘柄でなければコロナショックでもロスカットレートは攻める事ができます。

TQQQであれば株価下落率80%に耐えられるように設定
XLKやXLYであれば40~50%のロスカットレートに設定すればリスクもリターンも狙っていけます。

 

参考トライオートETF|【ブロック注文】設定方法を写真付きで解説!

続きを見る

 

 

ナスダック100(QQQ)

利益幅 期間収益率 期間損益 推奨証拠金
3ドル 8.21% 54,933円 669,772円
4ドル 9.16% 61,376円 670,673円
5ドル 9.65% 64,712円 670,990円
6ドル 9.58% 64,240円 671,037円
7ドル 8.99% 60,621円 674,558円

最も期待すべき銘柄なのですが一番利益率は低い結果となりました。

株価も高く、気軽に運用しづらい部分でネクスト銘柄の候補からは外してます。

ガチホすれば最もリターンが良いのでしょうが、やはり毎日のチャリンチャリンを求めてしまっている自分がいますww

 

金融株トリプル(FAS)

利益幅 期間収益率 期間損益 推奨証拠金
3ドル 18.49% 98,927円 535,270円
4ドル 19.62% 106,725円 544,159円
5ドル 20.49% 111,690円 545,115円
6ドル 21.17% 115,838円 547,278円
7ドル 21.54% 118,272円 549,122円

FASはTQQQと同じくレバレッジ銘柄でトップクラスの火力がありますが、下落率が最も高くリスクの高い銘柄です。

通常時のリターンも比較的高い数値ですが、ずば抜けて高い訳ではありません。

暴落後の株価回復に合わせて運用していくのがベストだと考えてます。

 

S&P500ダブル(SSO)

利益幅 期間収益率 期間損益 推奨証拠金
3ドル 12.99% 34,269円 263,858円
4ドル 13.51% 35,719円 264,572円
5ドル 13.95% 36,988円 265,284円
6ドル 14.46% 38,334円 265,284円
7ドル 15.46% 41,004円 265,284円

SSOもレバレッジの効いている銘柄です。2倍のレバレッジなので少し物足りない印象です。

ボラティリティもスプレッドもバランスがいいので可もなく不可もない運用成績になってます。

 

テクノロジー株(XLK)

利益幅 期間収益率 期間損益 推奨証拠金
3ドル 17.08% 43,440円 254,416円
4ドル 18.21% 46,374円 254,702円
5ドル 19.8% 50,607円 255,680円
6ドル 20.52% 52,818円 257,475円
7ドル 21.88% 56,315円 257,475円

QQQと上位の構成銘柄が似ているのが特徴で、値動きも比較的似ているのが特徴です。

ボラティリティが劣ってしまいますが運用成績はQQQよりも高く、ネクスト銘柄候補です。

上昇力があり、株価も安い銘柄なので利幅を広く本数も増やす事で利益率を上げる事が出来ます。

 

一般消費財株(XLY)

 

利益幅 期間収益率 期間損益 推奨証拠金
3ドル 17.3% 47,672円 275,581円
4ドル 19.57% 54,038円 276,224円
5ドル 20.79% 57,639円 277,249円
6ドル 22.2% 61,874円 278,805円
7ドル 23.52% 65,962円 280,526円

シミュレーションをしていった中で意外にも好成績を上げているのが一般消費財株(XLY)。

今まで紹介した銘柄の中ではNO.1の成績を上げてます。

一般消費セクターは景気敏感株とも言われている為株価の上下が多いのが特徴です。

QQQに比べると金額を大きく抑えられるのでこちらも本数を上げていく事で利益率アップを目指せますね。

こちらも候補に入れて検証していきます。

 

 

 

 

【特別枠】薄利多売型の銘柄として検証 (XLU)

特別枠として、、公益事業株(XLU)を検証してみました。

特徴としては公益事業なので株価の下落はありますが必ず値を戻す特徴があり、こちらも右肩上がりの銘柄です。

株価が安く、値動きも少ないのでトラップ幅の密度を高めて利確幅を少なくしたらどうなるかシュミレーションを行ってみました。

注文方法はTQQQでも行っている『ブロック注文』という手法で検証してます。

シミュレーション内容

レンジ:前日値から上下10ドル幅(起算日:2021/8/13)
本数 :60本
口数 :1
利確幅:3~7ドルで算出

 

あくまでもシミュレーションにはなりますが驚くべき結果が、、、、

 

 

 

公益事業株(XLU)

利益幅 期間収益率 期間損益 推奨証拠金
3ドル 41.3% 77,983円 188,842円
4ドル 40.69% 81,579円 200,498円
5ドル 43.63% 88,335円 202,500円
6ドル 44.98% 92,110円 204,789円
7ドル 40.07% 84,929円 211,696円

2019年1月~2021年8月中旬までで平均収益率が40%越えです。

⇒他のビルダーでもこの数値は出てません

 

一日毎の値動きは少ないのですが、価格の動く幅が少ない分トラップ幅を集約できる部分が利益率が高くなる事が要因だと推測します。

上昇率が高い王道銘柄と本数をぎっしり敷き詰めた薄利多売銘柄。

 

シミュレーションは過去の結果なので本当のところはどうかわかりません。
なので複数の候補銘柄を同時運用することで検証していく事にしました。
※一つの口座で複数銘柄の売買を行うので詳しい利益率を算出しづらいのですが、、

 

 

利確の頻度や安定性等は検証していくうちに差が出てくると思います。

検証銘柄

8/16~ 検証開始

テクノロジー株(XLK)

一般消費財株(XLY)

公益事業株(XLU)

 

シミュレーション内容

レンジ:前日値から上下10ドル幅
本数 :60本
口数 :1
利確幅:3ドル

ブロック注文は最も決済頻度が多く、実利益も上げている手法なのでこの方法に統一させていただきました。

 

まとめ:TQQQの代わりになる銘柄は複数運用で検証中

TQQQの今後の規制状況にもよりますが、もしもの事を考え記事を執筆いたしました。

 

 

シミュレーションの内容も設定方法によって数字が変わる事もあるのでまずは実際に運用してみて
どのくらいの利益を上げられるのか皆さんにお伝えしていこうと思います。

 

 

因みに、、目標の年利としては20%以上を目指してます。
検証を行ってみてあまり利回りが予想を下回るようであれば、撤退を考えてます。

 

 

また実績報告でも毎週報告しているのでそちらも見て頂けると嬉しいです!!

 

 

 

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  • この記事を書いた人

ポン

兼業投資家。 社畜で今後の人生を歩むのに嫌気がさし、投資を始めました。 投資や副業を通じて副収入を得て人生を豊かにしていく為の方法を発信していきます。 一児(男の子)のパパで休日はトーマスごっこをして遊ぶのが至福の時間です。

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